Semua bank, tanpa kecuali, diwajibkan menerapkan sistem manajemen risiko dalam operasinya sehari-hari. Selain membantu bank mewujudkan good corporate governance di lingkungannya, manajemen risiko juga diharapkan dapat mengendalikan bank dari kerugian di masa mendatang. Sejauh mana kesiapan bank-bank di Indonesia mengimplementasikan peraturan ini dalam waktu dekat?

Tak disangka, dua bank lokal dan satu bank asing yang diwawancarai SWA menyatakan telah menerapkan sistem manajemen risiko sejak jauh hari. Bahkan, Bank NISP, menurut Asisten Direkturnya, Alfredo R. Villanueva, telah menerapkan sistem manajemen risiko sejak bank ini berdiri pada 1941. “Sebenarnya, tak ada yang baru dari Peraturan BI No. 5 itu. Hanya kedisiplinannya yang lebih ditingkatkan melalui kontrol dari BI,” ungkapnya.

Di peraturan itu disebutkan, ada 8 macam risiko bank yang semestinya dapat dikendalikan. Empat di antaranya, risiko likuiditas, kredit pasar, risiko kredit, dan risiko operasional, merupakan minimum risiko yang sudah harus dijalankan/diatur bank, sekecil apa pun banknya. Empat risiko lainnya, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatutan, dan risiko strategis, dijalankan sesuai kompleksitas banknya.

Empat risiko yang utama, diakui Alfredo, sudah dijalankan dengan baik oleh NISP. Ambil contoh, dalam mengantisipasi risiko kredit, NISP tidak akan menggunakan dana jangka pendek untuk memberikan kredit jangka panjang. Demikian pula, soal kebijakan penetapan limit. Sebagaimana kita ketahui, salah satu risiko besar yang dihadapi bank — selain risiko kredit — adalah transaksi forex. Karena itu, bank mesti membatasi transaksi per harinya untuk menghindari terjadinya mismatch atau kerugian. Selanjutnya, limit ini akan dievaluasi secara periodik dan bila diperlukan akan direvisi, tergantung fluktuasi kurs yang sedang terjadi.

Selain NISP, Bank Internasional Indonesia (BII) juga sudah menerapkan manajemen risiko sejak 30 Juni 2002. Manajemen risiko yang dianut BII tertuang dalam salah satu bab di dalam Manual Good Corporate Governance bank ini.

Direktur Pengelola BII Sukatmo Padmosukarso menjelaskan, BII membagi risikonya dalam dua tingkatan (level). Pertama, level transaksi yang meliputi: transaksi pasar uang, inter bank, pemberian kredit L/C, dan jaminan bank. Kedua, level portofolio yang tersebar pada risiko kredit, aset atau trading based.

Dengan terbitnya peraturan BI mengenai manajemen risiko, BII langsung membuat penyesuaian dengan memasukkan 8 jenis risiko sebagaimana tertuang dalam aturan tersebut. “Saat ini masih dalam tahap final draft. Namun, pada dasarnya kami siap,” ujar Sukatmo.

Pelaksanaan manajemen risiko bagi Citibank juga bukan hal baru. Malah, empat tahun terakhir, pelaksanaannya sudah memanfaatkan teknologi informasi melalui web, Credit Engine System CePAC. Pelaksanaannya, dijelaskan Vice President & Deputy Country Risk Manager Citigroup Tigor M. Siahaan, dimulai dari target market annual review. “Tiap tahun, kami me-review industri mana yang kami pikir bagus, sekaligus perusahaan-perusahaannya. Setelah itu, barulah kami tetapkan target pasar kami,” paparnya.

Mengikuti pemeringkatan ala Standar & Poor atau Moodys, Citibank, menurut Tigor, pun memberikan peringkat terhadap perusahaan-perusahaan yang mengajukan proposal kredit. Artinya, hanya perusahaan yang terbaik di industrinya dan mempunyai prospek bagus saja yang bisa berharap kucuran kredit dari Citibank. Paling tidak, peraturan BI mengenai manajemen risiko, bisa menyempurnakan sistem yang sudah berjalan baik di Citibank selama ini.

Agaknya, kali ini bank sudah menyadari pentingnya penerapan sistem manajemen risiko. Malah, sebagian bank melakukannya tanpa disuruh. Kendati tidak persis sama, masing-masing bank sebenarnya juga sudah membentengi dirinya dengan sistem manajemen risiko. Jika benar demikian, mestinya seluruh bank di Indonesia bakal siap menerapkan ini secepatnya. Yang masih (atau selalu?) jadi masalah adalah kontrol dari para pejabat BI yang selama ini sering kedodoran.